چهارشنبه, 25 مرداد 1396

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه ...

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و عموما به صورت درصد بیان می گردد. به عنوان مثال اگر یک معامله گر حساب 20000 دلاری داشته باشد و با ضرری معادل 5000 دلار، حساب خود را به 15000 دلار برساند 25 درصد drawdown را تجربه کرده است. نکته جالب توجه در مورد drowdown این است که اگر یک معامله گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند! اجازه بدهید مثالی بیاوریم: معامله گری 20000 دلار سرمایه دارد. 50 درصد سرمایه خود را ضرر می کند و سرمایه او به 10000 دلار می رسد. حال اگر وی بخواهد به رقم 20000 دلار اولیه برگردد، باید سرمایه فعلی خود را دو برابر کند. یعنی برای جبران 50 درصد ضرر، باید 100 درصد سود کند که این کار بسیار دشواری است.

به همین ترتیب اگر معامله گر 10 درصد drawdown داشته باشد، برای جبران آن باید 11.11 درصد سود کند…

 

به توجه به مطالب فوق، معامله گر باید توجه داشته باشد که “حفظ سرمایه و ضرر نکردن در اولویت قرار دارد”

شناسایی اصول استفاده از نسبت سود به ضرر (ریسک به ریوارد)

یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رعایت نسبت زیان به سود (Risk/Reward یا R/R)می باشد. قبل از انجام هر معامله شما باید بدانید سود احتمالی که از آن معامله توقع دارید چقدر است و برای به دست آوردن این مقدار سود حاضرید چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازید. آیا منطقی است که برای به دست آوردن یک سود 1000 دلاری، 5000 دلار ریسک را بپذیریم؟ قطعا پاسخ منفی است.اصول مدیریت ریسک بیان می کند که در هر معامله، میزان ریسک حداکثر باید نصف سود مورد انتظار باشد. یعنی اگر برای یک معامله فرضا 30 پوینت استاپ لاس در نظر گرفته اید، حد اقل 60 پوینت یا بیشتر را باید به عنوان تارگت در نظر بگیرید. اگر فرصت معاملاتی پیش بیاید که نتوانیم این نسبت را برای آن به کار گیریم، توصیه اکید این است که کلا از آن معامله صرف نظر کنیم.

شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.

در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود.

 

حالت دوم در صورتی پیش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت توصیه می شود در هیچ معامله واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بیش از 3 درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هیچ زمانی مجموع مقدار حد ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بیش از 6 درصد موجودی حساب نباشد. به عنوان مثال برای حسابی 1000 دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسیدن بازار به حد ضرر باید 30 دلار باشد و پیرو این قضیه تنظیم لات (حجم) معامله انجام شود و هیچ زمانی ریسک مجموع معاملات همین حساب نباید بیش از 60 دلار بشود. توصیه می شود معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند. به عنوان نمونه در صورت 6درصد زیان در روز یا 10 درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشیده و علت زیان های خود را بر اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبینی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعالیت خود را از سر گیرند.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.

دیدگاه‌ها  

حنانه اهری
# حنانه اهری
ممنون برا این مطلب
کمکم کرد
1393-06-25 12:18 +5

تحلیل بنیادی

شسپا
یکشنبه, 27 مهر 1393
IMAGE

      شرکت نفت سپاهان در سال ۱۳۷۷ توسط صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با هدف ساخت روغنهای پایه و سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد ریال تأسیس گردید؛ پیش از آن تحت پوشش شرکت ملی نفت
شفن
شنبه, 15 شهریور 1393
IMAGE

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ  08/02/1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در تاریخ 10/11/1386 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و ...
فایرا
شنبه, 08 شهریور 1393
IMAGE

شرکت آلومینیوم ایران در سال 46 ثبت شد و در دی ماه 51 مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین پروانه بهره برداری در مورخ 28/12/87 با ظرفیت اسمی 110 هزار تن در سال توسط ...
سشرق
سه شنبه, 04 شهریور 1393
IMAGE

شرکت سیمان شرق در راستای تکمیل سبد محصولات و استفاده از ظرفیت کامل ماشین آلات و تجهیزات و توسعه فعالیت شرکت و جذب نیروی متخصص در سال مالی جاری در زمینه فعالیت های معدنی و ...

آخرین مطالب ویژه

پیشنهاد خرید...
شنبه, 21 مرداد 1396
IMAGE

شفن
شنبه, 15 شهریور 1393
IMAGE

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ  08/02/1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در تاریخ 10/11/1386 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و ...

آموزش

افزایش سرمایه
یکشنبه, 19 مرداد 1393
IMAGE

     
قواعدی برای خرید و فروش
پنج شنبه, 15 اسفند 1392
IMAGE

با وجود اینکه هیچ قاعده مشخصی برای خرید و فروش بازار سهام وجود ندارد، ولی قواعد خاصی وجود دارد...
آشنایی با دراو داون – Drawdown و اندازه گیری بازگشت از ضرر
چهارشنبه, 14 اسفند 1392
IMAGE

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه ...

قیمت طلا

NerkhBox

قیمت ارز

NerkhBox

قیمت سوخت و انرژی

NerkhBox

نبض بازار امروز

  • 14:13 شاخص کل در پایان معاملات امروز با 45 واحد رشد به عدد 81741 واحد رسید. نمادهای رانفور، حکشتی، پترول، تاپیکو و شبریز  بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای شبندر و پارسان بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل داشتند. ارزش کل معاملات امروز هم به رقم 345 میلیارد تومان رسید
  • 11:39 لسرما پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه (تقسيم سود نقدي به مبلغ 100 ریال ) و عمومي عادي به طور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاء هيئت مديره ، با قیمت 5,660 ریال و رشد 2 درصدی بازگشایی شد . 
  • 11:38 گروه خودرویی اکثرا متعادل دنبال می شوند اما قطعه سازها پر اقبال تر بوده به طوریکه نمادهای خموتور و ختراک با صف خرید و و نمادهای خکار  خاهن (در ادامه حمایت ها و خریدهای حقوقی) با معاملاتی مثبت مواجه می باشند در آنسو نماد خلنت با صف فروش و نمادهای خمحرکه، خفناورو خمحور منفی تر از هم گروهی ها سپری می شوند.
  • 11:36 وساخت مجددا صف خرید شد
  • 10:56 صدا و سیما - مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران گفت: امکان حضور خریداران حقیقی به معاملات پتروشیمی بورس کالا فراهم شده است.
  • 10:55 بازگشايي نماد معاملاتي (ركيش)
  • 10:54 سخنرانی دکتر کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم آغاز شد.
  • 10:26 کتوکا صف خرید شد 
  • 10:25 صف فروش فایرا به بیش از 100 میلیون سهم رسید
ادامه مطلب...

پیشنهاد خرید

پیشنهاد خرید...
شنبه, 21 مرداد 1396
IMAGE

پیشنهاد خرید...
یکشنبه, 15 مرداد 1396
IMAGE

سبد سهام پیشنهادی

سبد هفته(کوتاه مدت)
جمعه, 20 مرداد 1396
IMAGE

سبد هفته(کوتاه مدت)
شنبه, 14 مرداد 1396
IMAGE

اقتصاد در دقیقه

محصولات سایپا گران شد
چهارشنبه, 25 مرداد 1396

متفاوت از ایران و جهان

لباس ۲۴۴ میلیونی برای عروس!
چهارشنبه, 25 مرداد 1396
آخرین خبرها از تلگرام صوتی
سه شنبه, 24 مرداد 1396

تالار گفتگو

  • ا م 04.03.1396 16:55
    سلام منتظرتون درباره خرید هپکو بفرمایید با توجه به سهامدار جدید
     
  • على حسن وند 02.02.1396 11:22
    سلام ، درباره ذوب ؟ چه جور سهميه ؟ الان مناسب براى خريد هست ؟
     
  • سعید ابراهیمی 01.11.1395 21:31
    با سلام خدمت جنابعالی سوالات در بخش پرسش و پاسخ مطرح شود. تحلیل کامل خساپا در کانال ما موجود است ...
     
  • peyman 01.11.1395 15:21
    سلام میشه نظرتونو در مورد خساپا بفرمایید؟
     
  • یوسف 04.09.1395 18:44
    ایشالله خساپا باز بشه خودرو و کل بورس راه بیافتد

پرسش و پاسخ

 
  • سعید ابراهیمی 24.05.1396 07:29
    با سلام و خوش آمدگویی خدمت جنابعالی برای شروع کار اول از همه خدمتتون عرض کنم که شما باید حداکثر 5 تا ...
     
  • سعید ابراهیمی 24.05.1396 07:25
    با سلام خدمت جنابعالی اولین حمایت مهم 84 و مقاومت ها 92 و 100 میباشند یاحق
     
  • تسنیم 23.05.1396 20:02
    سلام وقت بخیر.ممنون ازمطالب سایتتون.من به تازگی عضوسایت شدم.پدرم تعداد سهم زیادی خریداری کرده چون ...
     
  • محمد کارگر 23.05.1396 12:43
    با سلام خسته نباشید خدمت جنابعالی نقاط حمایتی و مقاوت خکمک بفرمایید .ممنون
     
  • سعید ابراهیمی 23.05.1396 07:47
    با سلام خدمت جنابعالی تحلیل قبلی شاخص همچنان معتبر است شاخص درگیر مقاوتی است که گفتیم و اول باید ...