چهارشنبه, 09 فروردين 1396

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه ...

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و عموما به صورت درصد بیان می گردد. به عنوان مثال اگر یک معامله گر حساب 20000 دلاری داشته باشد و با ضرری معادل 5000 دلار، حساب خود را به 15000 دلار برساند 25 درصد drawdown را تجربه کرده است. نکته جالب توجه در مورد drowdown این است که اگر یک معامله گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند! اجازه بدهید مثالی بیاوریم: معامله گری 20000 دلار سرمایه دارد. 50 درصد سرمایه خود را ضرر می کند و سرمایه او به 10000 دلار می رسد. حال اگر وی بخواهد به رقم 20000 دلار اولیه برگردد، باید سرمایه فعلی خود را دو برابر کند. یعنی برای جبران 50 درصد ضرر، باید 100 درصد سود کند که این کار بسیار دشواری است.

به همین ترتیب اگر معامله گر 10 درصد drawdown داشته باشد، برای جبران آن باید 11.11 درصد سود کند…

 

به توجه به مطالب فوق، معامله گر باید توجه داشته باشد که “حفظ سرمایه و ضرر نکردن در اولویت قرار دارد”

شناسایی اصول استفاده از نسبت سود به ضرر (ریسک به ریوارد)

یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رعایت نسبت زیان به سود (Risk/Reward یا R/R)می باشد. قبل از انجام هر معامله شما باید بدانید سود احتمالی که از آن معامله توقع دارید چقدر است و برای به دست آوردن این مقدار سود حاضرید چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازید. آیا منطقی است که برای به دست آوردن یک سود 1000 دلاری، 5000 دلار ریسک را بپذیریم؟ قطعا پاسخ منفی است.اصول مدیریت ریسک بیان می کند که در هر معامله، میزان ریسک حداکثر باید نصف سود مورد انتظار باشد. یعنی اگر برای یک معامله فرضا 30 پوینت استاپ لاس در نظر گرفته اید، حد اقل 60 پوینت یا بیشتر را باید به عنوان تارگت در نظر بگیرید. اگر فرصت معاملاتی پیش بیاید که نتوانیم این نسبت را برای آن به کار گیریم، توصیه اکید این است که کلا از آن معامله صرف نظر کنیم.

شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.

در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود.

 

حالت دوم در صورتی پیش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت توصیه می شود در هیچ معامله واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بیش از 3 درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هیچ زمانی مجموع مقدار حد ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بیش از 6 درصد موجودی حساب نباشد. به عنوان مثال برای حسابی 1000 دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسیدن بازار به حد ضرر باید 30 دلار باشد و پیرو این قضیه تنظیم لات (حجم) معامله انجام شود و هیچ زمانی ریسک مجموع معاملات همین حساب نباید بیش از 60 دلار بشود. توصیه می شود معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند. به عنوان نمونه در صورت 6درصد زیان در روز یا 10 درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشیده و علت زیان های خود را بر اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبینی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعالیت خود را از سر گیرند.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.

دیدگاه‌ها  

حنانه اهری
# حنانه اهری
ممنون برا این مطلب
کمکم کرد
1393-06-25 12:18 +5
  • Thumb

    تشریح جزئیات مذاکرات بانکی با روس ها

    رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر نقش مهم نظام بانکی در سال «اقتصاد مقاومتی:تولید- اشتغال»، گفت: حداقل انتظاری که از نظام بانکی دارم و وظیفه جدی که بانک ها دارند آن است که در اعطای تسهیلات وسواس به خرج د...

  • Thumb

    اولویت‌های صنایع معدنی اعلام شد

    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۲ برنامه اولویت دار را در سال ۹۶ پیگیری می کند. ...

  • Thumb

    مقام ارشد بانکی ترکیه به اتهام همکاری برای

    مدیر یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی ترکیه به اتهام همکاری مالی با رضا ضراب، سرمایه‌دار ایرانی - ترکیه‌ای که منتظر محاکمه به جرم دور زدن تحریم‌های ایران است، در یکی از فرودگاه‌های آمریکا دستگیر شده است...

  • Thumb

    اظهارات وزیر ایران باعث افزایش قیمت نفت ش

    اختلال شدید در عرضه نفت لیبی و اظهارات مقامات رسمی درباره امکان تمدید توافق کاهش تولید اوپک تا آخر امسال باعث افزایش قیمت های نفت در روز سه شنبه شد....

  • Thumb

    آمازون بزرگترین فروشگاه اینترنتی خاورمیانه

    آمازون ساعتی پیش رسماً خبر داد که بزرگترین فروشگاه اینترنتی خاورمیانه یعنی «Souq.com» را خریداری کرده است. این فروشگاه در سال ۲۰۰۵ کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر بیش از ۸.۴ میلیون محصول مختلف را به...

  • Thumb

    آینده نامعلوم توسعه فولاد مبارکه اصفهان تو

    گروه سازندگان فولاد آلمان (SMS) قراردادی به ارزش 400 میلیون دلار برای توسعه تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان منعقد کرده اما برای تأمین مالی آن به دلیل پابرجایی تحریم‌های آمریکا با چالش‌هایی مواجه شده و ...

  • Thumb

    تغییر مدیرعامل بزرگترین هلدینگ غذایی و شوی

    بر اساس تصمیم هیات مدیره غلامرضا دلشادی مدیرعامل جدید «وبشهر» شد.مدیرعامل گروه توسعه ملی به خبرنگار بورس ٢۴ گفت :در حال حاضر ارزش ذاتی شرکت توسعه صنایع بهشهر ١٠٠٠میلیارد تومان است که با ورود شرکت های ...

  • Thumb

    صادرات ۸۵۰ هزار تن لبنیات در سال ۹۵/ روس‌ه

    معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: صادرات مواد لبنی در سال ۹۵ با جهش از ۶۰۰ هزار تن به ۸۵۰ هزار تن رسید و روسیه هم به جمع مشتریان صادرات ایران اضافه شده است. ...

  • Thumb

    بازار آرام اجاره مسکن در فروردین + نرخ اجا

    بازار اجاره مسکن در اولین ماه از سال جدید روزهای آرامی را می گذراند و این ثبات قیمت ها تا شروع فصل نقل و انتقالات یعنی اوایل تابستان ادامه دارد. ...

تحلیل بنیادی

شسپا
یکشنبه, 27 مهر 1393
IMAGE

      شرکت نفت سپاهان در سال ۱۳۷۷ توسط صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با هدف ساخت روغنهای پایه و سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد ریال تأسیس گردید؛ پیش از آن تحت پوشش شرکت ملی نفت
شفن
شنبه, 15 شهریور 1393
IMAGE

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ  08/02/1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در تاریخ 10/11/1386 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و ...
فایرا
شنبه, 08 شهریور 1393
IMAGE

شرکت آلومینیوم ایران در سال 46 ثبت شد و در دی ماه 51 مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین پروانه بهره برداری در مورخ 28/12/87 با ظرفیت اسمی 110 هزار تن در سال توسط ...
سشرق
سه شنبه, 04 شهریور 1393
IMAGE

شرکت سیمان شرق در راستای تکمیل سبد محصولات و استفاده از ظرفیت کامل ماشین آلات و تجهیزات و توسعه فعالیت شرکت و جذب نیروی متخصص در سال مالی جاری در زمینه فعالیت های معدنی و ...

آخرین مطالب ویژه

پیشنهاد خرید...
شنبه, 05 فروردين 1396
IMAGE

شفن
شنبه, 15 شهریور 1393
IMAGE

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ  08/02/1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در تاریخ 10/11/1386 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و ...

آموزش

افزایش سرمایه
یکشنبه, 19 مرداد 1393
IMAGE

     
قواعدی برای خرید و فروش
پنج شنبه, 15 اسفند 1392
IMAGE

با وجود اینکه هیچ قاعده مشخصی برای خرید و فروش بازار سهام وجود ندارد، ولی قواعد خاصی وجود دارد...
آشنایی با دراو داون – Drawdown و اندازه گیری بازگشت از ضرر
چهارشنبه, 14 اسفند 1392
IMAGE

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه ...

قیمت طلا

NerkhBox

قیمت ارز

NerkhBox

قیمت سوخت و انرژی

NerkhBox

نبض بازار امروز

  • 12:36 شاخص کل در پایان معاملات امروز با 36 واحد رشد به عدد 77584 واحد رسید. نمادهای بترانس، پترول، مبین و آپ بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای شتران، کگل و همراه بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل داشتند. ارزش کل معاملات امروز هم به رقم 240 میلیارد تومان رسید
  • 12:23 نمادهای گروه قندی یکدست سبزپوش : قزوین، قنیشا، قهکمت، قمرو و قپیرا صف خرید
  • 12:08 به پرداخت ملت : سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 1,263 ریال / سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 2,672 ریال  / درصد تغییر: 112% تعدیل مثبت
  • 12:04 در گروه لیزینگی نماد ولصنم با جهش قیمتی صف خرید شد، نمادهای وایران، ولملت و ولیز مثبت و پرتقاضا و نمادهای ولغدر و ولبهمن متعادل و منفی دنبال می شوند.
  • 12:04 شیران مورد توجه بازار قرار گرفته و بیش از 3میلیون سهم صف خرید 
  • 11:57 شفارس مجددا صف خرید شد 
  • 11:57 کمرجان صف خرید شد : 11459 ریال 
  • 11:44 بترانس پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و تصويب افزايش سرمايه 150 درصدی از دو محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته،با رشد 4.4 درصدی و با قیمت 605 تومان بازگشایی شد . 
  • 11:24 مدیرعامل بانک ملت: این بانک کاهش 8.5 درصدی مطالبات غیرجاری را برای سال گذشته در نظر گرفته بود که بخش قابل توجهی از آن محقق شد. تقویت بهداشت اعتباری  از جمله دلایل اصلی کاهش مطالبات معوق نظام بانکی در دو سال اخیر می باشد
ادامه مطلب...

پیشنهاد خرید

پیشنهاد خرید...
شنبه, 05 فروردين 1396
IMAGE

پیشنهاد خرید...
شنبه, 21 اسفند 1395
IMAGE

سبد سهام پیشنهادی

سبد هفته(کوتاه مدت)
شنبه, 05 فروردين 1396
IMAGE

سبد هفته(کوتاه مدت)
جمعه, 20 اسفند 1395
IMAGE

شنیده و شایعات

اقتصاد در دقیقه

اولویت‌های صنایع معدنی اعلام شد
چهارشنبه, 09 فروردين 1396

متفاوت از ایران و جهان

بهترین جت‌های شخصی جهان (+عکس)
سه شنبه, 08 فروردين 1396

تالار گفتگو

  • سعید ابراهیمی 01.11.1395 21:31
    با سلام خدمت جنابعالی سوالات در بخش پرسش و پاسخ مطرح شود. تحلیل کامل خساپا در کانال ما موجود است ...
     
  • peyman 01.11.1395 15:21
    سلام میشه نظرتونو در مورد خساپا بفرمایید؟
     
  • یوسف 04.09.1395 18:44
    ایشالله خساپا باز بشه خودرو و کل بورس راه بیافتد
     
  • محمود 28.08.1395 14:09
    سایت خوب و مفیدیه
     
  • محمد تقی حسن زاده 25.06.1395 15:11
    سلام ممنون از سایت خوبتان لطفا درباره هپکووپارسان اظهار نظر بفرمایید ممنون میشم .

پرسش و پاسخ

 
  • سعید ابراهیمی 07.01.1396 09:39
    با سلام خدمت جنابعالی دیگه از این اتفاقات زیاد رخ میدهد این موارد در کوتاه مدت میتونهاثر داشته باشد اما ...
     
  • سعید ابراهیمی 07.01.1396 09:36
    با سلام خدمت جنابعالی تحلیل قبلی همچنان معتبر میباشد و فعلا باید صبور بود تا روند سهم شکل بگیرد یاحق
     
  • سعید ابراهیمی 07.01.1396 09:35
    با سلام خدمت جنابعالی نماد ارزشمندی میباشد و همچنان میتوانید نگهداری نمایید یاحق
     
  • سعید ابراهیمی 07.01.1396 09:34
    با سلام خدمت جنابعالی نماد ارزشمندی میباشد تحلیل کامل در سایت موجود است به آن مراجعه کنید اگر در قیمت ...
     
  • سعید ابراهیمی 07.01.1396 09:33
    با سلام خدمت جنابعالی تراکنش شما ناموفق بوده و مبلغی واریز نشده اگر از حسابتان هم کم شده باشه ظرف 48 ...