سه شنبه, 28 دی 1395

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه ...

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و عموما به صورت درصد بیان می گردد. به عنوان مثال اگر یک معامله گر حساب 20000 دلاری داشته باشد و با ضرری معادل 5000 دلار، حساب خود را به 15000 دلار برساند 25 درصد drawdown را تجربه کرده است. نکته جالب توجه در مورد drowdown این است که اگر یک معامله گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند! اجازه بدهید مثالی بیاوریم: معامله گری 20000 دلار سرمایه دارد. 50 درصد سرمایه خود را ضرر می کند و سرمایه او به 10000 دلار می رسد. حال اگر وی بخواهد به رقم 20000 دلار اولیه برگردد، باید سرمایه فعلی خود را دو برابر کند. یعنی برای جبران 50 درصد ضرر، باید 100 درصد سود کند که این کار بسیار دشواری است.

به همین ترتیب اگر معامله گر 10 درصد drawdown داشته باشد، برای جبران آن باید 11.11 درصد سود کند…

 

به توجه به مطالب فوق، معامله گر باید توجه داشته باشد که “حفظ سرمایه و ضرر نکردن در اولویت قرار دارد”

شناسایی اصول استفاده از نسبت سود به ضرر (ریسک به ریوارد)

یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رعایت نسبت زیان به سود (Risk/Reward یا R/R)می باشد. قبل از انجام هر معامله شما باید بدانید سود احتمالی که از آن معامله توقع دارید چقدر است و برای به دست آوردن این مقدار سود حاضرید چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازید. آیا منطقی است که برای به دست آوردن یک سود 1000 دلاری، 5000 دلار ریسک را بپذیریم؟ قطعا پاسخ منفی است.اصول مدیریت ریسک بیان می کند که در هر معامله، میزان ریسک حداکثر باید نصف سود مورد انتظار باشد. یعنی اگر برای یک معامله فرضا 30 پوینت استاپ لاس در نظر گرفته اید، حد اقل 60 پوینت یا بیشتر را باید به عنوان تارگت در نظر بگیرید. اگر فرصت معاملاتی پیش بیاید که نتوانیم این نسبت را برای آن به کار گیریم، توصیه اکید این است که کلا از آن معامله صرف نظر کنیم.

شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.

در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود.

 

حالت دوم در صورتی پیش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت توصیه می شود در هیچ معامله واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بیش از 3 درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هیچ زمانی مجموع مقدار حد ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بیش از 6 درصد موجودی حساب نباشد. به عنوان مثال برای حسابی 1000 دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسیدن بازار به حد ضرر باید 30 دلار باشد و پیرو این قضیه تنظیم لات (حجم) معامله انجام شود و هیچ زمانی ریسک مجموع معاملات همین حساب نباید بیش از 60 دلار بشود. توصیه می شود معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند. به عنوان نمونه در صورت 6درصد زیان در روز یا 10 درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشیده و علت زیان های خود را بر اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبینی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعالیت خود را از سر گیرند.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.

دیدگاه‌ها  

حنانه اهری
# حنانه اهری
ممنون برا این مطلب
کمکم کرد
1393-06-25 12:18 +5

تحلیل بنیادی

شسپا
یکشنبه, 27 مهر 1393
IMAGE

      شرکت نفت سپاهان در سال ۱۳۷۷ توسط صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با هدف ساخت روغنهای پایه و سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد ریال تأسیس گردید؛ پیش از آن تحت پوشش شرکت ملی نفت
شفن
شنبه, 15 شهریور 1393
IMAGE

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ  08/02/1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در تاریخ 10/11/1386 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و ...
فایرا
شنبه, 08 شهریور 1393
IMAGE

شرکت آلومینیوم ایران در سال 46 ثبت شد و در دی ماه 51 مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین پروانه بهره برداری در مورخ 28/12/87 با ظرفیت اسمی 110 هزار تن در سال توسط ...
سشرق
سه شنبه, 04 شهریور 1393
IMAGE

شرکت سیمان شرق در راستای تکمیل سبد محصولات و استفاده از ظرفیت کامل ماشین آلات و تجهیزات و توسعه فعالیت شرکت و جذب نیروی متخصص در سال مالی جاری در زمینه فعالیت های معدنی و ...

آخرین مطالب ویژه

پیشنهاد خرید...
شنبه, 25 دی 1395
IMAGE

شفن
شنبه, 15 شهریور 1393
IMAGE

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ  08/02/1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در تاریخ 10/11/1386 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و ...

آموزش

افزایش سرمایه
یکشنبه, 19 مرداد 1393
IMAGE

     
قواعدی برای خرید و فروش
پنج شنبه, 15 اسفند 1392
IMAGE

با وجود اینکه هیچ قاعده مشخصی برای خرید و فروش بازار سهام وجود ندارد، ولی قواعد خاصی وجود دارد...
آشنایی با دراو داون – Drawdown و اندازه گیری بازگشت از ضرر
چهارشنبه, 14 اسفند 1392
IMAGE

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه ...

قیمت طلا

NerkhBox

قیمت ارز

NerkhBox

قیمت سوخت و انرژی

NerkhBox

نبض بازار امروز

  • 10:23 شفاف سازی "خاور" از فروش سهام تا راه اندازی خط تولید جدید: رزازی مدیرعامل خاور در خصوص افتتاح خط تولید وانت آریسان و پیش بینی تولید 5 هزار دستگاه از وانت های مذکور بیان کرد: باتوجه به توافقات انجام شده با شرکت ایران خودرو خط تولید وانت آریسان به طور کامل در آذرماه امسال به شرکت ما منتقل و راه اندازی شده است که شامل خطوط بدنه سازی، رنگ و مونتاژ است.
  • 10:20 صف خرید غدیس در حال عرضه شدن  - بیش از 5 میلیون سهم حجم معامله
  • 10:17 در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركتهاي سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر(وتوس)، سرمايه گذاري توسعه آذربايجان(وآذر)،سخت آژند(ثاژن) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي،شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) جهت برگزاري مجامع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه – عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي،حق تقدم شركت حمل و نقل توكا (حتوكاح) با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي،متوقف خواهند شد
  • 10:17 ودی صف خرید شد
  • 10:16 غشان، تلیسه و غشاذر تنها نمادهای منفی گروه غذایی می باشند و سایر هم گروهی ها اکثرا معاملات مثبتی را تجربه می کنند تا جایی که نمادهای غدیس، زمگسا، غپاک، غبهنوش و غاذر با صف خرید همراه می باشند.
  • 10:16 اوباما همزمان با فرارسیدن یک سالگی برجام: ایران به تعهدات خود پایبند بوده که این نشان‌دهنده موفقیت دیپلماسی است./آمریکا نباید فراموش کند که این توافق نتیجه چند سال تلاش است و توافقی میان قدرت‌های جهانی با ایران است که نمی‌تواند یک طرفه از سوی آمریکا لغو شود / اوباما همچنین در هشدار به دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب آمریکا تاکید کرد که برجام به آسانی قابل کنار گذاشتن نیست.
  • 10:13 مرقام صف خرید شد : 4495 ریال
  • 10:00 وضعيت اسفبار بزرگ‌ترين هلدينگ ساختماني دولتي - مشروح خبر در بخش "اقتصاد در دقیقه"
  • 09:37 خط‌ و نشان بورس برای نظامی‌ها  - مشروح خبر در بخش "اقتصاد در دقیقه"
ادامه مطلب...

پیشنهاد خرید

پیشنهاد خرید...
شنبه, 25 دی 1395
IMAGE

پیشنهاد خرید...
شنبه, 18 دی 1395
IMAGE

سبد سهام پیشنهادی

اقتصاد در دقیقه

متفاوت از ایران و جهان

تالار گفتگو

  • یوسف 04.09.1395 18:44
    ایشالله خساپا باز بشه خودرو و کل بورس راه بیافتد
     
  • محمود 28.08.1395 14:09
    سایت خوب و مفیدیه
     
  • محمد تقی حسن زاده 25.06.1395 15:11
    سلام ممنون از سایت خوبتان لطفا درباره هپکووپارسان اظهار نظر بفرمایید ممنون میشم .
     
  • حسين ايرانزاده 30.04.1395 08:33
    حذف تولید نفت کوره از پالایشگاه اصفهان/پالایش به شرکت‌ کره‌ای واگذار شد فارس-مدیرعامل شرکت ملی مهندسی ...
     
  • ندا صالحی 21.02.1395 06:49
    سلام .ممنون میشم اگه چندتا از اصطلاحات بورسی رو اینجا توضیح بدین مثلا با شایعه بخر با خبر بفروش یعنی ...

پرسش و پاسخ

 
  • سعید ابراهیمی 28.10.1395 09:00
    با سلام خدمت جنابعالی بترانس تحلیل کامل در سایت موجود است توضیح دادیم البته اهداف رو نمیشه دقیق گفت چون ...
     
  • سعید ابراهیمی 28.10.1395 08:59
    با سلام خدمت جنابعالی هر 3 نماد در محدوده حمایتی و حساسی قرار دارند و برای ریسک پذیرها مناسب هستند ...
     
  • سعید ابراهیمی 28.10.1395 08:57
    با سلام خدمت جنابعالی خرید پله ای با حدضرر 80 مناسب میباشد مقاومت مهم فعلی 95 میباشد یاحق
     
  • سعید ابراهیمی 28.10.1395 08:53
    با سلام خدمت جنابعالی اگر این سوال را چند روز قبل میپرسیدین میگفتم بالای 10تومان بود میفروختین چون ...
     
  • سعید ابراهیمی 28.10.1395 08:50
    با سلام خدمت جنابعالی تا وقتی قیمت پایانی زیر 300 تثبیت نشود میشه نگهداری کرد یاحق